10ペアの TSMOM が広範に弱気を示す一方、流動性バイアスが +1.16σ で堅調であり、リスクオンオフは中立圏 (+0.04σ) で方向性が定まっていない。米 GDP ナウキャスト 3.99% と良好な経済指標が下支えしているが、通貨ペア全体のモメンタム減速により、現在は中立レジームと判定される。
政策金利差が急速に縮小(-5.285)し日銀タカ派シグナルが強まる中、CADの相対的な弱さが明確であり、中立レジーム下での順張り売りが有効。
CFTC レバレッジドネットが極端な売り圧力(-1.114σ、26週パーセンタイル0%)を示し、機関投資家の強い売り意欲が確認でき、中立レジーム内で信頼度の高い売りシグナル。
4h チャートでアップトレンドが明確で 120 本高値に接近し、TSMOM が堅調なドルバイアスと整合、流動性の好調を活かした順張り買いが有効。
Kelly 最適化が年率期待リターン-3.6%と明確な売りシグナルを示し、バリデーション済みモメンタム指標が売りを支持、流動性バイアス好調の中で日本円買いの有力候補。
TSMOM_12m が-1.267σと依然ベア圏の上、信頼度 0.38 の低さと STAND_BY ポジションで方向性が不明確、暗号資産のボラティリティリスクが高い。
TSMOM_12m が-1.47σまで悪化し、CFTC ネットが極端低位(26週パーセンタイル 0%)である一方で信頼度 0.38 と低く、リスク要因が多い STAND_BY 状態。
TSMOM_12m が一貫して低下トレンド(-0.22σ)で信頼度 0.38 の STAND_BY 状態、機関ポジションの大幅な売り調整リスク(パーセンタイル 33.3%)を抱えている。
RSI 83.1 の極度の買われ過ぎ圏で逆張り売りの推奨となり、中立レジーム下での逆張りは報酬・リスク比率が不利、短期の巻き戻しリスクが高い。