AUDUSD 豪ドルドル戦略デスク — Cognitive Quant

頻度: LLM Oracle 日次 + market data live

00 / 状態

現在地

価格 + リスクレジーム + カーブ + 統合 bias

LIVE

現在価格

—

日次

リスクオンオフ

—

週次

流動性

—

日次

10Y-2Y カーブ

—

日次

SOFR-OIS

—

週次

米 GDP ナウキャスト

—

日次

統合 bias (IC加重)

—

ZONE A01 / 結論

LONG / SHORT / STAND BY

意思決定 + 取引設計

データなし

AUDUSD の judgment 未取得 (cron 未走 / pair 対象外)

データなし

Dali 戦略 (LLM Oracle) — AUDUSD の judgment 未取得 (LLM 採点対象外 or 当日 cron 未走)

ZONE B02 / なぜ

圧力差 + driver + factor + risk

判断の根拠 (Bridgewater 実務派 + Lustig-Verdelhan 学術派)

マクロ実務派 5 driver

圧力差 + 米国側 + 相手国側

成長・インフレ・政策・リスク・フローの per-country 分解 (Bridgewater 派)

◀ 豪州優位米国優位 ▶

政策—

成長—

インフレ—

フロー—

リスク—

(米 0 σ-signal 平均) − (相手 0 σ-signal 平均) = 全体圧力差—

米国側豪州側

成長

四半期GDP YoY取得待ち

週次GDP ナウキャスト (Atlanta Fed)取得待ち

週次新規失業保険申請取得待ち

月次JOLTS 求人取得待ち

月次Philly Fed 製造業 (ISM proxy)取得待ち

四半期GDP YoY (四半期)取得待ち

月次失業率取得待ち

月次中国景況感 (PMI proxy、連動)取得待ち

インフレ

月次CPI YoY取得待ち

日次5Y BEI取得待ち

日次5Y5Y forward BEI取得待ち

月次CPI サプライズ z取得待ち

月次Core CPI サプライズ z取得待ち

四半期CPI YoY取得待ち

四半期CPI サプライズ z (DIY)取得待ち

月次中国 CPI YoY取得待ち

政策

指政策金利 (FF)取得待ち

指Fed タカ派 z (NLP)取得待ち

日次10Y-2Y カーブ取得待ち

指政策金利 (RBA)取得待ち

指RBA タカ派 z (NLP)取得待ち

指中国政策金利取得待ち

リスクglobal 共通

日次VIX取得待ち

日次HY OAS取得待ち

週次NFCI (Chicago Fed)取得待ち

日次SOFR-OIS スプレッド取得待ち

日次VIX取得待ち

日次HY OAS取得待ち

週次NFCI (Chicago Fed)取得待ち

日次SOFR-OIS スプレッド取得待ち

フロー

指10Y 国債入札 tail取得待ち

週次プライマリーディーラー米国債取得待ち

月次TIC 外国保有取得待ち

週次CFTC AUD 投機ポジ取得待ち

学術派 5 factor

圧力差 + US 5 項目 + 相手国 5 項目

Carry / Momentum / Value / Risk / Dollar (Lustig-Verdelhan 派)

圧力差

—

— 取得不可

(米国 0 σ-factor 平均) − (豪州 0 σ-factor 平均)

等重み合成、 IC 加重は別 phase

米国

指Carry (政策金利)—

日次Momentum (DXY 当日 %chg)—

月次Value (REER 乖離 z)—

日次Risk (global on/off z)—

日次Dollar (DXY 当日)—

豪州

指Carry (政策金利)—

日次Momentum (12 ヶ月 z)—

月次Value (REER 乖離 z)—

日次Risk (global on/off z)—

日次Dollar (DXY 当日)—

ZONE C03 / 根拠

チャート + ポジ + イベント

lightweight-charts + CFTC + CME options wall + NEWS + 資産ボラ + Edge (NEWS 以下は accordion)

チャート / 機関ポジ / オプション

lightweight-charts + CFTC overlay + CME wall

chart 読込中 (lightweight-charts + LIVE 価格 + CFTC + options + driver decomp)…

機関ポジション要約

週次CFTC AUDUSD 投機ポジ z—

指米 10Y 国債入札 tail—

週次プライマリーディーラー米国債—

月次TIC 外国保有—

ボラティリティ要約 (IV proxy)

日次30 日実現ボラ (年率)—

N/AATM IV 1M (CME)paid feed 必要

N/A25Δ リスクリバーサルpaid feed 必要

N/A25Δ バタフライ (skew)paid feed 必要

CME EOD settlement 取得は cookie/bot 認証要、 KEN ルール「金かからない」で 30d 実現ボラを IV proxy として表示。

圧力差

—

— 取得不可

US momentum − 相手国 momentum (24h、 rule-based 採点)

LIVE米国ニュース momentum

news LLM 強度採点拡張中 (financial juice news を強度 A/S/C で分類予定)

指米国本日の予定 (UTC)

本日該当経済指標なし

LIVE豪州ニュース momentum

news LLM 強度採点拡張中 (financial juice news を強度 A/S/C で分類予定)

指豪州本日の予定 (UTC)

本日該当経済指標なし

※ 本 page は Phase A1-A6 完成版 (2026-05-21)。 walk-forward IC 検証 + IC 加重圧力差合成 + Portfolio Kelly 6 pair 同時最適化 + look-ahead bias audit 済。機関プロセスの透明可視化を目的とし、 systematic alpha generation system ではない (sample size + execution layer 制約あり)。

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