BTCUSD ビットコイン米ドル戦略デスク — Cognitive Quant

頻度: LLM Oracle 日次 + market data live

00 / 状態

現在地

価格 + リスクレジーム + カーブ + 統合 bias

LIVE

現在価格

—

日次

リスクオンオフ

—

週次

流動性

—

日次

10Y-2Y カーブ

—

日次

SOFR-OIS

—

週次

米 GDP ナウキャスト

—

日次

統合 bias (IC加重)

—

ZONE A01 / 結論

LONG / SHORT / STAND BY

意思決定 + 取引設計

データなし

BTCUSD の judgment 未取得 (cron 未走 / pair 対象外)

データなし

Dali 戦略 (LLM Oracle) — BTCUSD の judgment 未取得 (LLM 採点対象外 or 当日 cron 未走)

ZONE B02 / なぜ

圧力差 + driver + factor + risk

判断の根拠 (Bridgewater 実務派 + Lustig-Verdelhan 学術派)

マクロ実務派 5 driver

圧力差 + 米国側 + 相手国側

成長・インフレ・政策・リスク・フローの per-country 分解 (Bridgewater 派)

◀ — (crypto) 優位米国優位 ▶

政策—

成長—

インフレ—

フロー—

リスク—

(米 0 σ-signal 平均) − (相手 0 σ-signal 平均) = 全体圧力差—

米国側— (crypto)側

成長

四半期GDP YoY取得待ち

週次GDP ナウキャスト (Atlanta Fed)取得待ち

週次新規失業保険申請取得待ち

月次JOLTS 求人取得待ち

月次Philly Fed 製造業 (ISM proxy)取得待ち

N/Acrypto は国別成長指標該当なし— (crypto 固有 driver は Row 8 Edge)

インフレ

月次CPI YoY取得待ち

日次5Y BEI取得待ち

日次5Y5Y forward BEI取得待ち

月次CPI サプライズ z取得待ち

月次Core CPI サプライズ z取得待ち

N/Acrypto 該当なし—

政策

指政策金利 (FF)取得待ち

指Fed タカ派 z (NLP)取得待ち

日次10Y-2Y カーブ取得待ち

N/Acrypto は中銀政策直接該当なし—

リスクglobal 共通

日次VIX取得待ち

日次HY OAS取得待ち

週次NFCI (Chicago Fed)取得待ち

日次SOFR-OIS スプレッド取得待ち

日次VIX取得待ち

日次HY OAS取得待ち

週次NFCI (Chicago Fed)取得待ち

日次SOFR-OIS スプレッド取得待ち

フロー

指10Y 国債入札 tail取得待ち

週次プライマリーディーラー米国債取得待ち

月次TIC 外国保有取得待ち

LIVEBTC 建玉Row 8 Edge 参照

LIVEBTC fundingRow 8 Edge 参照

学術派 5 factor

圧力差 + US 5 項目 + 相手国 5 項目

Carry / Momentum / Value / Risk / Dollar (Lustig-Verdelhan 派)

圧力差

—

— 取得不可

(米国 0 σ-factor 平均) − (— (crypto) 0 σ-factor 平均)

等重み合成、 IC 加重は別 phase

米国

指Carry (政策金利)—

日次Momentum (DXY 当日 %chg)—

月次Value (REER 乖離 z)—

日次Risk (global on/off z)—

日次Dollar (DXY 当日)—

— (crypto)

指Carry (政策金利)—

日次Momentum (12 ヶ月 z)—

月次Value (REER 乖離 z)—

日次Risk (global on/off z)—

日次Dollar (DXY 当日)—

ZONE C03 / 根拠

チャート + ポジ + イベント

lightweight-charts + CFTC + CME options wall + NEWS + 資産ボラ + Edge (NEWS 以下は accordion)

チャート / 機関ポジ / オプション

lightweight-charts + CFTC overlay + CME wall

chart 読込中 (lightweight-charts + LIVE 価格 + CFTC + options + driver decomp)…

機関ポジション要約

週次CFTC BTCUSD 投機ポジ z—

指米 10Y 国債入札 tail—

週次プライマリーディーラー米国債—

月次TIC 外国保有—

ボラティリティ要約 (IV proxy)

日次30 日実現ボラ (年率)—

N/AATM IV 1M (CME)paid feed 必要

N/A25Δ リスクリバーサルpaid feed 必要

N/A25Δ バタフライ (skew)paid feed 必要

CME EOD settlement 取得は cookie/bot 認証要、 KEN ルール「金かからない」で 30d 実現ボラを IV proxy として表示。

圧力差

—

— 取得不可

US momentum − 相手国 momentum (24h、 rule-based 採点)

LIVE米国ニュース momentum

news LLM 強度採点拡張中 (financial juice news を強度 A/S/C で分類予定)

指米国本日の予定 (UTC)

本日該当経済指標なし

LIVE— (crypto) ニュース momentum

news LLM 強度採点拡張中 (financial juice news を強度 A/S/C で分類予定)

指— (crypto) 本日の予定 (UTC)

本日該当経済指標なし

※ 本 page は Phase A1-A6 完成版 (2026-05-21)。 walk-forward IC 検証 + IC 加重圧力差合成 + Portfolio Kelly 6 pair 同時最適化 + look-ahead bias audit 済。機関プロセスの透明可視化を目的とし、 systematic alpha generation system ではない (sample size + execution layer 制約あり)。

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