Jones Series Backtest —
edge は実在し、 数字で示せる。
Jones 3 indicator (LAB.PRO Max / LAB.ESS / LAB.ELA) を、 10 銘柄 × 6 時間軸 × signal variant 別で網羅 backtest。 合計 528+ セルの結果を PF / Win / Sharpe / Sortino / Calmar / Wilson CI 95% で並列に検証し、 全 trade-level data まで CSV で公開。 透明性を担保した上で「どの cell に institutional grade の edge が 立っているか」を統計で確定させた研究レポート。
検証ハイライト
Win 84.71% / 242 trade / 24 年 (ELA)
Win 80% / TREND 30p+ filter (PRO)
Win 76.71% / 73 trade / 13.4 年 (PRO)
Win 76.47% / ESS variant
※ 過去データに基づく検証。実運用では spread / slippage / 流動性により PF は 0.05-0.10 程度劣化する想定。 個別運用判断は自己責任。
レポート
01 · 検証方法
初期 ¥15M / 50 万通貨 / Pyramiding 3 / RR 1:1 / Trail 50/20。共通条件と取得経路。
02 · Master Matrix — 全 cell aggregate
3 indicator × 10 銘柄 × 4H/D 主要 TF、PF / Win / Sharpe を一表で。採用 Tier 1/2/3。
03 · USDJPY × Variant 深堀り
3 indicator × 全 6 TF × signal variant の完全分解。TF 別 sweet spot map。
04 · ベストプラクティス + ¥15M シミュレーション
採用候補 14 cell。 保守 / 中庸 / アグレ 3 ポートフォリオ、20 年後 ¥75M-450M レンジ。
05 · やってはいけないこと 10 項目
Size 過大 / aggregate 鵜呑み / cell 集中 / レバ MAX 等、失敗パターンを先回りで網羅。
銘柄別 detail
検証データ DL
全 backtest cell の数値 + variant 分解 + 採用候補一覧を CSV で公開。 Excel / pandas で再分析可能。 透明性を担保した上で再現性を検証してください。
本レポートは過去データに基づく統計検証であり、将来の運用成績を保証するものではありません。 暗号 / 金 cell の絶対値は default contract size に依存し、 PF / Win 率は size に不変 ですが、運用時は size 正規化 が前提です。 実運用は spread / slippage を考慮してください。 個別の運用判断は自己責任で行ってください。