検証方法 (Methodology)

1. 環境

Platform: TradingView Desktop (Premium plan)
Strategy execution: Pine Script v5 strategy で 1:1 exact replication
Backtest period:
- D 足: 各 symbol の上場以来 / 最長 24 年
- 4H 足: TV bar limit 上限まで / 約 13.4 年
- 1H 足: 約 3.4 年
- 15m 足: ~10.5 ヶ月
- 5m 足: ~3.3 ヶ月
- 1m 足: ~25 日

2. 全 cell 共通設定

strategy("Jones Q.* Strategy",
    initial_capital = 15,000,000 JPY
    default_qty_value = 500,000 unit
    pyramiding = 3
    commission_value = 0%
    RR = 1:1 fixed
    trail_activation = 50 pips
    trail_offset = 20 pips
    HTF_filter = ON (W足 trend 一致のみ)
)

3. 検証 cell 構成

10 銘柄 × 3 indicator × 6 TF (1m / 5m / 15m / 1H / 4H / D)
+ variant 分解 (USDJPY 全 TF / 主要 cell)
= 528+ cell

4. 取得 metric

各 cell で以下を取得:

Aggregate metric

総 trade 数
勝ち trade 数 / Win 率
総損益 (JPY) / Net 率
Gross profit / Gross loss
Profit Factor (PF) = GP / GL
最大ドローダウン (JPY) / DD 率
平均利益 / 平均損失

Risk-adjusted metric (post-process)

Sharpe 比率 (annualized) ← trade-level 統計から導出
Sortino 比率 (downside risk only)
Calmar 比率 (annual return / max DD)
Wilson 95% CI (Win 率の信頼区間)

Spread-adjusted PF

各 symbol の retail spread を考慮した実用 PF:

USDJPY: 0.2 pip
EURUSD: 0.1 pip
GBPUSD/AUDUSD: 0.6 pip
EURJPY: 0.5 pip
GBPJPY/AUDJPY: 1.0-1.5 pip
XAUUSD: 3 pip
BTCUSD: 5 USD
ETHUSD: 3 USD

5. Variant 分解 (本検証の特長)

各 strategy の Pine 内 signal classification を、entry name から trade list を分類:

LAB.PRO Max

Q-Buy = QUANT signal (volume edge)
T-Buy = TREND signal (precision edge)
R-Buy = RANGE signal (default OFF)

LAB.ESS

T-Buy / T-Sell = TREND signal × Long+Short
R-Buy / R-Sell = RANGE signal × Long+Short

LAB.ELA

W-L / W-S = WALL signal (pivot reversal、盾)
G-L / G-S = GOLD signal (vacuum/absorption、💎)
B-L / B-S = BASE signal (fallback、default OFF)

各 trade の P/L を variant 別に集計し、PF / Win 率 / Net を独立に算出。

6. データ取得経路

TradingView で chart 設定 (symbol + TF)
Pine strategy を chart に追加
Strategy Tester で recompute 完了待ち
トレード一覧 tab から全 trade を DOM scrape
CSV 化 → entry name で variant 別に分類 → 集計

7. 限界と注意事項

Backtest ≠ Live performance

実運用では spread / slippage / 流動性 / 約定遅延で PF が劣化 (推定 -0.05 〜 -0.10)
News event 時の gap や Stop hunt は backtest に完全反映されない

期間制約

1m / 5m / 15m は TV bar limit で短期間 (25 日〜 11 ヶ月)、generalize には注意
4H 13.4 年は Abenomics 期間中心、pre-2013 の regime を含まない
D 24 年は Lehman / Abenomics / コロナ / 円安期を horizontal cross

Size 過大注

XAUUSD / BTCUSD / ETHUSD は default 500K units による plot 飽和
Net JPY (兆単位) は無効、PF / Win 率は size 不変 で信頼可
実運用は contract size を 0.01-0.1 BTC レベルに正規化前提

商品系の本質

暗号 (BTC/ETH) は 24h trading、weekend gap や流動性枯渇に注意
金 (XAU) は中央銀行 buying / 金利 / ドル indexed の三重要因

8. 信頼性の根拠

24 年 D 足 sample: 複数 regime (Lehman / Abenomics / コロナ / 円安) cross で edge 維持 → robust の強い証拠
13.4 年 4H 足 sample: Mid-frequency cell で十分な trade 数 (50-800)
Wilson 95% CI: Win 率に統計信頼区間を付与 (例: Win 76.71% / 73 trade → 95% CI [64.4, 83.8])
Variant 独立集計: signal hierarchy を独立評価し、aggregate の見せかけ break-even を除外

次セクション: Master Matrix (全 cell aggregate)