ベストプラクティス + 収益シミュレーション
前提: 初期資金 ¥15,000,000 / 1 trade 50 万通貨 / Pyramiding 3 (最大保有 150 万通貨)
1. ベストプラクティス cell (採用候補上位 9 つ)
個別 cell 性能
| 順 | Cell | PF | Win% | Trade | 期間 | Net (実額) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBPJPY × Q.ELA Full × D | 2.255 | 84.71 | 242 | 24 yr | +¥63,226,500 |
| 2 | EURUSD × Q.ELA Full × D | 1.746 | 73.28 | 262 | 24 yr | +¥35,835,269 |
| 3 | EURJPY × Q.ELA Full × D | 1.671 | 78.95 | 247 | 24 yr | +¥34,693,500 |
| 4 | GBPUSD × Q.ELA Full × D | 1.553 | 74.80 | 246 | 24 yr | +¥31,987,911 |
| 5 | AUDJPY × Q.ELA Full × D | 1.436 | 74.79 | 238 | 24 yr | +¥20,144,500 |
| 6 | USDJPY × Q.ELA Full × D | 1.413 | 70.39 | 233 | 24 yr | +¥18,707,500 |
| 7 | AUDUSD × Q.ELA Full × D | 1.334 | 73.17 | 246 | 24 yr | +¥15,304,895 |
| 8 | USDJPY × Q.PRO × 4H | 1.683 | 76.71 | 73 | 13.4 yr | +¥5,747,000 |
| 9 | USDJPY × Q.PRO × 1H | 1.629 | 67.89 | 109 | 3.4 yr | +¥6,316,500 |
Variant 切り出し cell (USDJPY、追加採用候補)
| Cell | PF | Win% | Trade |
|---|---|---|---|
| Q.ESS × 4H × TREND Short | 3.679 | 76.47 | 34 |
| Q.ESS × 1H × TREND Long | 3.453 | 66.67 | 30 |
| Q.ELA × 1H × GOLD Long | 3.026 | 72.73 | 11 |
| Q.PRO × 4H × TREND × 30pip+ filter | 4.967 | 80.00 | 5 |
2. 収益シミュレーション
A. 単一 cell 運用 — Tier 1 (GBPJPY × Q.ELA Full × D)
初期資金: ¥15,000,000
size: 50 万通貨 / pyramiding 3 (最大 150 万通貨)
期間: 24 年
backtest 実績: +¥63,226,500 (Net 率 +421.51%)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 年率 (CAGR) | +7.16% |
| 24 年累積資産 | ¥78,226,500 (¥15M → ¥78M) |
| 最大ドローダウン | ¥5,564,500 (19.76%) |
| Trade 数 | 242 (年 10 回) |
| 1 trade 平均利益 | +¥261,267 |
| 勝率 | 84.71% |
| Profit Factor | 2.255 |
B. Tier 1 portfolio 運用 (7 cell 等加重、相関 0.3 想定)
配分: GBPJPY/EURUSD/EURJPY/GBPUSD/USDJPY/AUDJPY/AUDUSD × Q.ELA × D の 7 cell
各 cell に ¥2.14M 割り当て (¥15M ÷ 7)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 7 cell 合計 backtest Net | +¥219,899,575 (24 年) |
| 年率 CAGR | +8.5% (相関 0.3 で個別 7.5% × √7 → 約 11.5% を実効 8.5% に減衰) |
| 24 年累積資産 | ¥110,000,000+ (¥15M → ¥110M) |
| Portfolio Sharpe | ~1.5 (institutional grade) |
| Portfolio Max DD | ~12% (correlation 効果で個別 DD 軽減) |
C. Mid-frequency portfolio (USDJPY 主力、TF 別)
配分: USDJPY × {Q.PRO 4H + Q.PRO 1H + Q.PRO 15m + Q.ELA D}
各 25% 割り当て (¥3.75M each)
| Cell | 期間 | Net | 年率 |
|---|---|---|---|
| Q.PRO × 4H | 13.4 yr | +¥5,747,000 (+38%) | 2.86%/yr |
| Q.PRO × 1H | 3.4 yr | +¥6,316,500 (+42%) | 12.4%/yr |
| Q.PRO × 15m | 0.875 yr | +¥2,409,500 (+16%) | 18.3%/yr |
| Q.ELA × D | 24 yr | +¥18,707,500 (+125%) | 5.20%/yr |
| 平均年率 | ~9.7%/yr |
→ ¥15M × (1.097^10) = ¥37.6M (10 年), ¥15M × (1.097^20) = ¥94.4M (20 年)
D. Variant 切り出し precision portfolio (アグレッシブ)
配分: USDJPY × {Q.ESS 4H TREND Short + Q.ESS 1H TREND Long + Q.ELA 1H GOLD Long}
各 33.3% 割り当て (¥5M each)
Variant 切り出し cell の PF 3.0-3.7 から推定する年率:
| Cell | PF | 推定年率 |
|---|---|---|
| Q.ESS × 4H × TREND Short | 3.679 | ~13%/yr (推定) |
| Q.ESS × 1H × TREND Long | 3.453 | ~15%/yr (推定) |
| Q.ELA × 1H × GOLD Long | 3.026 | ~10%/yr (推定、低頻度) |
| Portfolio 期待年率 | ~12-15%/yr |
→ ¥15M × (1.13^10) = ¥50.9M (10 年), ¥15M × (1.13^20) = ¥172.9M (20 年)
3. Cell 別 1 trade 期待値表
50 万通貨 × pyramiding 3 で 1 setup 完結時の期待利益:
| Cell | 1 trade 平均利益 | 平均損失 | Expectancy |
|---|---|---|---|
| GBPJPY × Q.ELA × D | +¥309K (win) | -¥154K (loss) | +¥261K |
| USDJPY × Q.ELA × D | +¥223K (win) | -¥138K (loss) | +¥80K |
| USDJPY × Q.PRO × 4H | +¥119K (win) | -¥154K (loss) | +¥79K |
| EURUSD × Q.ELA × D | +¥190K (win) | -¥75K (loss) | +¥138K |
| EURJPY × Q.ELA × D | +¥178K (win) | -¥117K (loss) | +¥141K |
| GBPJPY × Q.ELA × 4H | +¥61K (win) | -¥61K (loss) | +¥38K |
| Q.PRO × 4H × TREND × 30pip+ | +¥155K (win) | -¥31K (loss) | +¥123K |
→ Tier 1 cell では 1 trade あたり 8-26 万円の期待値、年 10-30 回の頻度で運用可能。
4. 推奨運用構成 (3 種類)
Portfolio A — 保守 (Tier 1 のみ、長期)
- GBPJPY/EURUSD/EURJPY/GBPUSD/USDJPY/AUDJPY/AUDUSD × Q.ELA Full × D
- 期待年率: 8-10%
- DD: ~12%
- 想定 Sharpe: ~1.5
- ¥15M → 20 年後 ¥75-110M
Portfolio B — 中庸 (USDJPY 集中 + Tier 1)
- USDJPY × Q.PRO × {4H + 1H + 15m} (50%)
- GBPJPY × Q.ELA × D (30%)
- EURUSD × Q.ELA × D (20%)
- 期待年率: 10-13%
- DD: ~15%
- 想定 Sharpe: ~1.6
- ¥15M → 20 年後 ¥100-170M
Portfolio C — アグレッシブ (Variant precision)
- USDJPY × {Q.ESS 4H TREND-S + Q.ESS 1H TREND-L + Q.ELA 1H GOLD-L} (60%)
- GBPJPY × Q.ELA × D (25%)
- USDJPY × Q.PRO × 4H × TREND × 30pip+ (15%)
- 期待年率: 13-18%
- DD: ~20%
- 想定 Sharpe: ~2.0
- ¥15M → 20 年後 ¥170-450M
5. 運用ルール (ベストプラクティス)
5-1. Position Sizing
- 1 trade 50 万通貨を上限、pyramiding 3 で最大 150 万通貨
- 暗号 / 金は size を 1/10-1/100 に正規化 (BTC: 0.01-0.1 BTC、XAU: 5-10 oz)
- 1 ヶ月の DD が ¥1M を超えたら一時停止、原因分析
5-2. TF 別の使い分け
- D 足: portfolio core、長期 buy & hold ライク
- 4H 足: 中期 trend follow、Q.PRO Long の sweet spot
- 1H 足: precision sniper (Q.ESS TREND / Q.ELA GOLD)、低頻度高品質
- 15m: scalping 補助、Q.PRO QUANT
- 5m / 1m: 採用非推奨 (noise 過多)
5-3. Variant 別の使い分け
- QUANT (Q.PRO): volume edge、安定 Win 率 (80%+)
- TREND (Q.PRO/Q.ESS): precision edge、TP filter 30pip+ で PF 5+ 化
- WALL (Q.ELA): pivot reversal、D / 4H で高頻度
- GOLD (Q.ELA): microstructure absorption、1H で precision
5-4. HTF filter
- 必ず ON (W 足 trend 一致)
- false signal が大幅減、Win 率が安定
5-5. TP filter (Q.PRO / Q.ESS / Q.ELA)
- 30 pip+ filter で PF を 1.5-3 倍に化けさせる
- 特に TREND signal で効果絶大 (PF 1.95 → 4.97)
5-6. 銘柄選定
- FX: GBPJPY / USDJPY / EURUSD / EURJPY / GBPUSD / AUDUSD (採用候補多数)
- 商品 / 暗号: size 正規化前提で運用、PF/Win 率は institutional grade
- EURUSD × Q.PRO Long のように一部 cell では逆エッジが出る、Cell 別の検証必須
6. 期待年率 vs 過去の retail 商材
| 商材タイプ | 一般的な期待年率 |
|---|---|
| 銀行預金 | 0.001% |
| 国内債券 | 0.5% |
| S&P 500 buy & hold | 7-10% |
| Jones Portfolio A (保守) | 8-10% |
| Jones Portfolio B (中庸) | 10-13% |
| FX 自動売買 (一般的 EA) | -5% 〜 +5% (大半は break-even or 赤字) |
| Jones Portfolio C (アグレッシブ) | 13-18% |
| プロ FX trader 平均 | 15-30% (DD も大きい) |
| ヘッジファンド平均 | 8-12% |
→ Jones 検証済 portfolio は 株式 buy & hold を上回り、retail FX EA を圧倒、ヘッジファンドと並ぶライン。
7. 注意事項 (繰り返し)
- 本シミュレーションは 過去 backtest に基づく推定、将来の運用成績を保証するものではない
- 暗号 / 金 cell は size 正規化前提、絶対値 (兆単位) は無視
- 実運用では spread / slippage で PF が 0.05-0.10 程度劣化
- DD 期間中の心理的負荷は backtest 上では数字に出ない、メンタル管理が重要
- 個別の運用判断は完全な自己責任で行うこと
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