Variant 深堀り — USDJPY × 3 Indicator × 全 6 TF 完全分解

USDJPY で 3 indicator × 6 TF × 全 variant を完全分解した結果。これが本検証の proprietary insight = aggregate には現れない真の edge を可視化した部分。

1. なぜ Variant 分解するのか

Aggregate (= 全 signal 合算) で PF 1.0 付近の indicator も、signal type 別に切り出すと PF 3.0+ の cell が隠れていることがある。

例: LAB.ESS の USDJPY × 4H aggregate は PF 1.089 (見送りライン)、しかし:

• TREND Short 単独: PF 3.679 / Win 76.47% (採用候補)
• TREND Long 単独: PF 0.962 (微赤)
• RANGE Long 単独: PF 0.854 (drag)
• RANGE Short 単独: PF 1.343 (黒字)

→ Aggregate の break-even は RANGE が 632 trade で drag していた ためで、TREND を切り出せば institutional grade。

2. LAB.PRO Max × 全 TF × QUANT / TREND / RANGE 分解

USDJPY × Q.PRO Long

LAB.PRO Max の signal hierarchy

• QUANT は volume edge: 4H で 53 trade、Win 84.91%、PF 1.66、主力
• TREND は precision edge: 4H で 20 trade、Win 55%、PF 1.95、TP filter で更に強化
• 1H で 両 signal が並列 PF >1.6、mid-frequency 最強 TF
• 15m は QUANT 主導 (PF 1.52)
• 5m / D は両 variant 機能不全

TP filter 効果 (USDJPY × Q.PRO × 4H × TREND)

→ TREND signal は TP filter 入れると quality 劇的に向上。30pip+ で PF 5 近く、50pip+ で全勝。

3. LAB.ESS × 全 TF × TREND/RANGE × Long/Short 分解

USDJPY × Q.ESS

LAB.ESS の本当の力 (★ 印 cell)

• 1H × TREND Long: PF 3.453 / Win 66.67% / 30 trade ← 隠れた sweet spot
• 4H × TREND Short: PF 3.679 / Win 76.47% / 34 trade ← 全 backtest top 3
• D × TREND (両 side): PF 5-7 / 5 trade ← 小 sample だが pattern 強

LAB.ESS が aggregate で破綻して見えた原因

• RANGE variant が 5m で 2427 trade, 4H で 632 trade と圧倒的多数
• RANGE PF 0.65-0.94 が aggregate を drag
• TREND 単独切り出し + RANGE 除外 で indicator 本来の sniper edge が顕在化

4. LAB.ELA × 全 TF × WALL/GOLD/BASE × Long/Short 分解

USDJPY × Q.ELA Full

LAB.ELA の TF 別 sweet spot

• D: WALL 独占 (100%)、PF 1.4 の高頻度 mean-reversion
• 4H: WALL 主、PF 1.04-1.37
• 1H ★★: GOLD Long が PF 3.026 / Win 72.73% / 11 trade ← microstructure absorption edge
• 5m: GOLD Short PF 1.831
• 1m: 全 variant 機能不全

LAB.ELA の signal 階層 (TF 別)

D 足:    WALL >>> GOLD ≈ 0    (高頻度 / 中 PF)
4H 足:   WALL >> GOLD          (高頻度 / 中 PF)
1H 足:   GOLD > WALL ★         (precision sniper / 高 PF)
15m 足:  GOLD > WALL (僅か)
5m 足:   WALL ≈ GOLD_S         (Short が強)
1m 足:   全 variant 失敗

構造的理由 (なぜ TF で signal hierarchy が変わるか)

Pine code 内 pivot_buffer = ta.atr(14) * 0.5:

• D 足: ATR 大 → buffer 広 → 全 snap が pivot 圏内 → WALL 独占
• 1H 足: ATR 中庸 → buffer 適正 → snap の 5% が pivot 外 → GOLD が precision で発火
• 1m: ATR 極小 → buffer 極小 → GOLD/BASE 多発、ただし noise

→ 1H は LAB.ELA の Goldilocks zone、構造的に必然。

5. Cross-Strategy Cross-TF Sweet Spot Map

6. Cross-Indicator 階層 (USDJPY 集計)

設計仮説 RANGE < TREND < QUANT < WALL < GOLD の実証状況:

→ 設計仮説は条件付き正しい、PF 観点で:

• D: WALL > 他
• 1H: GOLD > WALL > 他
• 4H: TREND (Q.ESS Short) > TREND (Q.PRO) > QUANT > WALL > GOLD

階層は TF と strategy の組み合わせで動的に変化 する。

7. 他銘柄への含意

USDJPY で確認できた pattern は他銘柄でも 概ね当てはまる (取得済み確認分):

• GBPJPY × D: WALL 99.6% (242 trade)、GOLD 1 trade
• GBPJPY × 4H: WALL 98% (717 trade)、GOLD 6 trade
• EURUSD × D: WALL 100% (262 trade)
• BTCUSD × D: WALL 100% (168 trade)
• XAUUSD × D: WALL 97.8%、GOLD 13 trade (forex より多い)

→ D / 4H では全銘柄で WALL 独占 が確認される。 → 各銘柄の 1H × GOLD は未取得だが、USDJPY の pattern と同様の sweet spot が存在する可能性大。次の検証候補。

8. 採用方針 (USDJPY)

コア portfolio (USDJPY 単独で組む場合)

期待 portfolio Sharpe ~2.0+ (assuming correlation 0.3)

次セクション: ベストプラクティス + 収益シミュレーション