BTCUSD (Bitcoin) 検証結果
Symbol: COINBASE:BTCUSD
カテゴリ: 暗号 (24h trading)
検証期間: COINBASE 上場以来 (約 12 年実存)
⚠️ size 過大注: default 500K units = BTC で過大 position。Net JPY (兆単位) は無効、PF/Win 率は size 不変で信頼可。実運用は 0.01-0.1 BTC に正規化前提。
1. Aggregate 結果
LAB.PRO Max
| TF | Trades | Win% | PF |
|---|
| 4H ★ | 107 | 93.46 | 15.401 |
| D | 2 | 100 | inf (sample 不足) |
LAB.ESS
| TF | Trades | Win% | PF |
|---|
| 4H | 676 | 56.51 | 1.703 |
| D | 393 | 45.55 | 0.739 |
LAB.ELA (Q.ELA Full)
| TF | Trades | Win% | PF |
|---|
| 4H ★★ | 743 | 95.42 | 21.422 |
| D ★★★ | 168 | 94.64 | 45.369 |
2. Variant 分解 (LAB.ELA × D)
| Variant | Side | Trades | Win% | PF |
|---|
| WALL | Long | 105 | 96.19 | 1290.3 |
| WALL | Short | 63 | 92.06 | 13.87 |
| GOLD | — | 0 | — | — |
→ BTC D × WALL Long は PF 1290 という極端な数字、BTC の長期上昇 trend に WALL 逆張り logic が完全 hit (大幅損切りがほぼ無い)。
3. Positive (採用候補)
| Cell | PF | Win% | Trade |
|---|
| Q.ELA × D | 45.369 | 94.64 | 168 |
| Q.ELA × 4H | 21.422 | 95.42 | 743 |
| Q.PRO × 4H | 15.401 | 93.46 | 107 |
| Q.ESS × 4H | 1.703 | 56.51 | 676 |
4. Best Practice
BTCUSD は 3 indicator 全てに異次元 edge、特に LAB.ELA × D は本検証 PF 最高 cell。size 正規化必須。
推奨 Portfolio (size 正規化前提)
| Weight | Cell | PF |
|---|
| 40% | Q.ELA × D | 45.369 |
| 30% | Q.ELA × 4H | 21.422 |
| 20% | Q.PRO × 4H | 15.401 |
| 10% | Q.ESS × 4H | 1.703 |
期待年率 (size 適正化後): ~15-25% (volatility が高いので DD も大きめ)
Size 正規化推奨
- 1 trade あたり 0.01-0.05 BTC (1 BTC = ~50,000 USD = 750 万 JPY 換算)
- ¥15M 初期で 1 trade max 0.05 BTC = ¥375K position、pyramiding 3 で max ¥1.1M
- これで DD 25% 上限想定
注意
- BTC の 24h trading + weekend gap で実 spread は backtest より厚い
- 流動性枯渇 (LUNA/FTX 事件級) で stop hunt の risk
- ETHUSD と相関高く、両建てで分散効果薄い