XAUUSD (Gold) 検証結果
Symbol: OANDA:XAUUSD
カテゴリ: 商品 (金)
検証期間: D 24 年 / 4H 13.4 年
⚠️ size 過大注: default 500K units で運用。Net JPY 絶対値は無効、PF/Win 率は size 不変で信頼可。実運用は contract size を 0.01-0.1 BTC 相当 (5-10 oz) に正規化前提。
1. Aggregate 結果
LAB.PRO Max
| TF | Trades | Win% | PF |
|---|
| 4H ★ | 63 | 96.83 | 18.278 |
| D ★ | 7 | 85.71 | 44.752 |
LAB.ESS
| TF | Trades | Win% | PF |
|---|
| 4H | 783 | 49.81 | 0.956 |
| D | 602 | 52.33 | 1.042 |
LAB.ELA (Q.ELA Full)
| TF | Trades | Win% | PF |
|---|
| 4H ★★ | 801 | 94.51 | 9.755 |
| D ★ | 583 | 91.25 | 4.759 |
2. Variant 分解 (LAB.ELA × D)
| Variant | Side | Trades | Win% | PF |
|---|
| WALL | Long | 267 | 92.51 | 6.229 |
| WALL | Short | 303 | 91.42 | 4.860 |
| GOLD | Long | 5 | 80.00 | 3.282 ★ |
| GOLD | Short | 8 | 50.00 | 0.321 |
→ XAUUSD は forex より GOLD signal が発火する稀な銘柄 (13 trade)、GOLD Long の PF 3.28 で仮説実証。
3. Positive (採用候補)
| Cell | PF | Win% | Trade |
|---|
| Q.ELA × 4H | 9.755 | 94.51 | 801 |
| Q.PRO × 4H | 18.278 | 96.83 | 63 |
| Q.ELA × D | 4.759 | 91.25 | 583 |
| Q.PRO × D (low conf) | 44.752 | 85.71 | 7 |
| Q.ESS × D | 1.042 | 52.33 | 602 |
4. Best Practice
Gold は 3 indicator 全てに institutional grade edge がある異常な銘柄。size 正規化後でも Sharpe 1.5+ 期待。
推奨 Portfolio (size 正規化前提)
| Weight | Cell | PF |
|---|
| 45% | Q.ELA × 4H | 9.755 |
| 30% | Q.PRO × 4H | 18.278 |
| 25% | Q.ELA × D | 4.759 |
期待年率 (size 適正化後): ~10-15%
Size 正規化推奨
- 1 trade あたり 5-10 oz (1 oz = 約 5,300 USD = 80 万 JPY)
- ¥15M 初期で 1 trade max 10 oz = ¥800K position、pyramiding 3 で max ¥2.4M
- これで DD 20% 上限に収まる想定