ETHUSD (Ethereum) 検証結果
Symbol: COINBASE:ETHUSD
カテゴリ: 暗号 (24h trading)
検証期間: COINBASE 上場以来 (約 7 年実存)
⚠️ size 過大注: default 500K units = ETH で過大。PF/Win 率は size 不変で信頼可、Net JPY は無視。
1. Aggregate 結果
LAB.PRO Max
| TF | Trades | Win% | PF |
|---|
| 4H | 68 | 91.18 | 2.025 |
| D | 4 | 100 | inf (sample 不足) |
LAB.ESS
| TF | Trades | Win% | PF |
|---|
| 4H | 665 | 53.38 | 1.178 |
| D | 413 | 45.04 | 0.808 |
LAB.ELA (Q.ELA Full)
| TF | Trades | Win% | PF |
|---|
| 4H ★ | 759 | 83.27 | 4.909 |
| D | 159 | 83.02 | 4.627 |
2. Positive (採用候補)
| Cell | PF | Win% | Trade |
|---|
| Q.ELA × 4H | 4.909 | 83.27 | 759 |
| Q.ELA × D | 4.627 | 83.02 | 159 |
| Q.PRO × 4H | 2.025 | 91.18 | 68 |
| Q.ESS × 4H | 1.178 | 53.38 | 665 |
3. Best Practice
ETHUSD は BTCUSD の edge を やや弱めた 版。Q.ELA 4H/D が core、Q.PRO 4H 補助。BTC と相関高いので両建てで size 注意。
推奨 Portfolio (size 正規化前提)
| Weight | Cell | PF |
|---|
| 50% | Q.ELA × 4H | 4.909 |
| 30% | Q.PRO × 4H | 2.025 |
| 20% | Q.ELA × D | 4.627 |
期待年率 (size 適正化後): ~10-18%
Size 正規化
- 1 trade あたり 0.1-1 ETH (1 ETH = ~3,000 USD = 45 万 JPY)
- ¥15M 初期で 1 trade max 1 ETH = ¥450K position、pyramiding 3 で max ¥1.35M
- BTC portfolio と合計 size を ¥3M 以下に抑える (相関 0.7+ 想定)